Je telefoon wil het bericht dan als iMessage sturen (naar een andere iPhone) en niet als SMS. Met een trucje kun je het bericht alsnog via SMS sturen:
http://www.appletips.nl/een-imessage-direct-als-sms-bericht-versturen/
Ik weet niet zeker of dit het probleem is trouwens, want ik zou denken dat de iPhone automatisch probeert te sms'en als er geen dataverbinding is op je eigen telefoon, maar zeker omdat je zegt dat het wel werkt met dataroaming, denk ik dat dit toch het probleem is. iPhones hebben nou eenmaal graag een actieve dataverbinding 😉